Σύγχρονα εργαλεία εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου: η περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 2002-2009

Η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες. 1) Περιγράφεται η προέλευση της έννοιας του κινδύνου (risk) και μία ιστορική αναδρομή εξέλιξης του πιστωτικού κινδύνου και του τραπεζικού συστήματος από την αρχαία Αθήνα μέχρι και σήμερα. 2) Αναλύονται οι γνωστοί μέθοδοι υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου συγκέντρωσης. 3) Υπολογίζεται και αναλύεται ο πιστωτικός κίνδυνος των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών (εταιρείες με βιβλία Γ' κατηγορίας) για την περίοδο 2002-2009 μέσω υπολογισμού σχετικών δεικτών πιστωτικού κινδύνου και σύγκρισης μεγεθών από στοιχεία την Τράπεζα της Ελλάδος. 4) Αναπτύσσεται μαθηματικό μοντέλο το οποίο ενοποιεί το Credit VaR ενός δανειακού χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων με τις κεφαλαιακές του απαιτήσεις και τον δείκτη Herfindahl (HF index) που μετράει τον κίνδυνο συγκέντρωσης πιστούχου. Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανωτέρω δάνεια και ο κίνδυνος συγκέντρωσης.