Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων λιανικής τραπεζικής (Retail Banking)

Abstract

Η Λιανική Τραπεζική είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές δράσεις του Τραπεζικού Τομέα καθώς, τα προϊόντα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από το ευρύτατο καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα. Τα τελευταία εμπερικλείουν όμως, κινδύνους που μπορεί να υπονομεύσουν το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να συμπαρασύρουν και άλλους τομείς της οικονομίας που συνδέονται με το διαμεσολαβητικό ρόλο των Τραπεζών. Η Διαχείριση των Κινδύνων αποτελεί το κυριότερο μέσο προσδιορισμού και εκτίμησης των απειλών, και συνεπώς της πρόληψης ή και καταστολής των ζημιογόνων γεγονότων. Η συγκεκριμένη εργασία αποπειράται να διερευνήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το εν λόγω ζήτημα. Βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές, εμπειρικές τεχνικές, κεφαλαιακές απαιτήσεις, οικονομικά μοντέλα και σενάρια με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την ανάδειξη ανταγωνιστικού\πλεονεκτήματος μιας Τράπεζας στην Ελληνική Οικονομία. Η φύση των κινδύνων είναι ανάλογη με τις σύγχρονες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, συνεχώς μεταβάλλεται, εισάγονται καινούρια δεδομένα και κανονιστικά πλαίσια και οι Τράπεζες πρέπει να προσαρμόζονται όσο πιο ευέλικτα μπορούν. Η ευθύνη μετριασμού του αναλαμβανόμενου κινδύνου που επωμίζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και οι εποπτικές αρχές και ρυθμιστικοί οργανισμοί, είναι ιδιάζουσας σημασίας, αφού πρόκειται για την προστασία του καταναλωτή και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολο του.

Retail Banking is one of the most important business division of the Banking Sector as its products, networks and services are used by the wider consumer public in Greece. However, the latter include risks which may undermine the financial institution and drift other areas of the economy linked to the intermediary role of the Banks. Risk Management is the main instrument for identifying and assessing threats, and thus, preventing or suppressing harmful events. This thesis attempts to investigate to the fullest extent possible this particular issue. It is based on best practices, empirical techniques, capital requirements, financial models and scenarios in order to minimise risk and to establish the competitive advantage of a Bank in the Greek Economy. The nature of the risks is proportional to modern technological and economic developments; constantly changing, new occurrences and regulatory frameworks are introduced and Banks need to adapt as flexibly as they can. The responsibility to reduce the incurred risk borne by financial institutions, and supervisory authorities and regulatory bodies, is of due importance, since it concerns consumer protection and the stability of Financial System as a whole.