Επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενός δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας
Ημερομηνία έκδοσης
2019
Συγγραφείς
Επιβλέπων/ουσα
Μέλη εξεταστικής επιτροπής
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη
Η εν λόγω διπλωματική πραγματεύεται επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX. Πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες προκειμένου να διαπιστωθεί ποια περίπτωση αποφέρει το μεγαλύτερο κέρδος.This thesis studies the trading of the futures based on the implied volatility index VIX.We conducted forecasts over different time horizons in order to see which case offers the highest profit.
Περιγραφή
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2019
Βιβλιογραφία: σ. 31
Βιβλιογραφία: σ. 31
Λέξεις-κλειδιά
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τεκμαρτή μεταβλητότητα, μοντέλα ετερογενούς αυτοσυσχέτισης, Futures, VIX, HAR models, implied volatility
Παραπομπή
Παραπομπή ως
Τσιαπάλας, Α. Χ. (2019). Επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενός δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/9856
Προσοχή! Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι πλήρως ακριβείς