Evidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series

Απλή σελίδα τεκμηρίου
dc.contributorTerraza, Virginie
dc.creatorKyrtsou, Catherine
dc.date.accessioned2025-03-13T15:39:52Z
dc.date.available2025-03-13T15:39:52Z
dc.date.issued2005
dc.descriptionWe show that a battery of well-known non-linearity tests can give us valuable model identification information. The methodology is applied to 12 international stock exchange series and two French stock series: France- Telecom and Alcatel. The implications of our findings in favour of mixed non-linearity are very interesting, especially in financial markets where the interactions between heterogeneous investors can produce complex dynamics.
dc.edited_date.edited30/12/2015
dc.format.extent28 σ.
dc.identifier.citationΠολιτική οικονομία : επιθεώρηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών (τευχ. 13) (2005)
dc.identifier.urihttps://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4601
dc.language.isoel
dc.publisherΕλληνικά Γράμματα
dc.publisherΓιώργος Σταμάτης
dc.rightsCreative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0el
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject.lcshΧρηματιστήρια αξιών
dc.subject.lcshStock exchanges
dc.subject.lcshΟικονομική πολιτική -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.subject.lcshEconomic policy -- Econometric models
dc.submitted_date.submitted30/12/2015
dc.titleEvidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series
dc.typejournal article
dc.type.originalάρθρο

Αρχεία

Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο

Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
Μικρογραφία εικόνας
Ονομα:
POLITIKH_OIKONOMIA_TEYXOS_13_4.pdf
Μέγεθος:
757.48 KB
Μορφότυπο:
Adobe Portable Document Format
Κατεβάστε

Συλλογές