Evidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series

Μικρογραφία εικόνας

Αρχεία

POLITIKH_OIKONOMIA_TEYXOS_13_4.pdf (757.48 KB)

Ημερομηνία έκδοσης

2005

Συγγραφείς

Kyrtsou, Catherine

Επιβλέπων/ουσα

Μέλη εξεταστικής επιτροπής

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Ελληνικά Γράμματα
Γιώργος Σταμάτης

Περίληψη

Περιγραφή

We show that a battery of well-known non-linearity tests can give us valuable model identification information. The methodology is applied to 12 international stock exchange series and two French stock series: France- Telecom and Alcatel. The implications of our findings in favour of mixed non-linearity are very interesting, especially in financial markets where the interactions between heterogeneous investors can produce complex dynamics.

Λέξεις-κλειδιά

Παραπομπή

Πολιτική οικονομία : επιθεώρηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών (τευχ. 13) (2005)

URI

https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4601

Άδεια Creative Commons

Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, η άδεια αυτού του αντικειμένου περιγράφεται ως Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Συλλογές

Παραπομπή ως

Kyrtsou, C. (2005). Evidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series. Ελληνικά Γράμματα. https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4601
Προσοχή! Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι πλήρως ακριβείς