Evidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series
Ημερομηνία έκδοσης
2005
Συγγραφείς
Επιβλέπων/ουσα
Μέλη εξεταστικής επιτροπής
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Ελληνικά Γράμματα
Γιώργος Σταμάτης
Γιώργος Σταμάτης
Περίληψη
Περιγραφή
We show that a battery of well-known non-linearity tests can give us valuable model identification information. The methodology is applied to 12 international stock exchange series and two French stock series: France- Telecom and Alcatel. The implications of our findings in favour of mixed non-linearity are very interesting, especially in financial markets where the interactions between heterogeneous investors can produce complex dynamics.
Λέξεις-κλειδιά
Παραπομπή
Πολιτική οικονομία : επιθεώρηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών (τευχ. 13) (2005)
Άδεια Creative Commons
Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, η άδεια αυτού του αντικειμένου περιγράφεται ως Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Παραπομπή ως
Kyrtsou, C. (2005). Evidence for Mixed non-Linearity in Daily Stock Exchange Series. Ελληνικά Γράμματα. https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4601
Προσοχή! Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι πλήρως ακριβείς