View record information Department of Public Administration
Postgraduate Theses
| Τίτλος: | | Πρόβλεψη των αποδόσεων της τιμής μετοχών: περίπτωση ελληνικών τραπεζών | Τίτλος: | | Forecast of stock returns: the case of banks in Greece | Κύρια Υπευθυνότητα: | | Παναγιώτου, Νικόλαος Π. | Επιβλέπων: | | Λιάπης, Κωνσταντίνος Ι. | Θέματα: | | | Keywords: | | Μετοχή, αποδόσεις, πρόβλεψη, τράπεζες, χρηματιστήριο Stock, returns, forecast, banks, financial market
| Ημερομηνία Έκδοσης: | | 2017
| Εκδότης: | | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Περίληψη: | | Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η πρόβλεψη των αποδόσεων των τιμών των μετοχών, οι οποίες πραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Αρχικά, αναλύονται οι πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες πρόβλεψης, που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, επιλέγεται ένα σύνολο μοντέλων, από το οποίο διακρίνεται το μοντέλο που έχει την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και με το τελευταίο, πραγματοποιούνται προβλέψεις για τις αποδόσεις των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, που πραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μοντέλα GJR-GARCH, GARCH και EGARCH παρέχουν τα καλύτερα αποτελέσματα πρόβλεψης για τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών, για τις ελληνικές τράπεζες. | Abstract: | | The objective of this study is the forecast of stock returns, of the financial market. Initially, there is a presentation of the most prevalent methods in the literature. Afterwards, an ensemble of the above methodologies is chosen and then the best model is used to provide forecasts for the four Greek banks.The results, suggest that GJR-GARCH, GARCH and EGARCH have the best forecast capability and provide the best results. | Περιγραφή: | | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2017 | Περιγραφή: | | Βιβλιογραφία: σ. 133-141 | | | |